cryptocurrency
量子化する
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著者： ロス・デイビス
Eメール： Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter：@RossFM
サンフランシスコニュースデスク
以前はウォール街限定だったが、現在は人工知能を使用して仮想通貨市場をより正確に予測している男を紹介します...
調べてみた話題です かつてなぜなら、AI と機械学習が市場に影響を与える可能性を軽視すべきではないからです。 したがって、しばらくこの地域に留まる予定がある場合は、おそらく今がそれについて学び始める良い時期です。 理解を深めるために、私たちは共同創設者であるスティーブン・マタイ・デイビス氏に話を聞きました。 量子化は、現在上位 25 コインの暗号通貨市場にこの技術を適用している企業です。 ウォール街はしばらく前から同様のテクノロジーを利用しており、彼の会社もそのようなテクノロジーを利用している企業の一つだ。 しかし、株と仮想通貨はどちらも同じ目標を共有しています。それは、いつ売買すべきかについてより良い洞察を得るということです。 前もって言っておきますが、彼らはこのデータを独り占めしていませんし、最初にデータの価値を証明せずに誰かがそのデータにお金を払うことも彼は期待していません。 彼は、人々が 3 週間無料でデータにアクセスできるようにするのに十分な自信を持っています。キャンセルを忘れることを望んでいるようなギミックの無料トライアルではなく、クレジット カードも必要ありません。 実際にコインを売買することなく、簿外理論取引を行ってテスト実行してみることをお勧めします。 まず、この新しいデータがなければどうしたかを書き留めます。 次に、AI が何を予測したかを書き留め、両方の結果に従います。 しばらくこれを実行して結果を確認すると、より良い取引ができるかどうかが明らかになります。 個人的には「セカンドオピニオン」として利用しています。 私と AI の両方が同意するのであれば、それはおそらく正しい選択です。 私がコインを売ろうとしている場合、AI が買うべきと言っている場合、それは私が見落としていたものを AI が見つけた可能性があるため、もう一度見てみる必要があるというサインです。 あなたも私と同じように、たくさんの疑問を抱えていると思いますが、それらをカバーできれば幸いです。 以下は、ニュージャージー州オフィスのスティーブン・マタイ・デイビス氏との会話です。
技術的な話に入る前に、誰と話しているのかを知りましょう。あなたの経歴について教えてください。Quantamize を作成する前は何をしていましたか?
Quantamize を共同設立する前は、トレーダーおよびリサーチ アナリストとして、キャリアのほとんどを機関投資管理に費やしていました。 私はアナリスト兼ジュニア ポートフォリオ マネージャーとして、世界の消費者、エネルギーと電力、金融株を担当していました。 これまでのキャリアを通じて、私は幸運にもトレーディング (投資銀行、ヘッジファンド、大手資産管理会社)、研究、ポートフォリオ管理、金融テクノロジーに関連する分野で働く経験を積んできました。 それらはすべて非常に素晴らしい経験であり、Quantamize の立ち上げに必要なスキルの多くを形成するのに本当に役立ちました。
Quantamize チームの残りのメンバーはどうですか。 彼らはどのようなユニークな背景やスキルセットをもたらしているのでしょうか?
私は XNUMX 人の両親、ウォレスとプレマ マタイデイビスとともに Quantamize を共同設立し、Rich Ackerman と Paul Baessler が加わりました。 チーム全体が、基本的な資産管理からベンチャー キャピタルやフィンテックに至るまで、金融に関する幅広い背景を持っています。 ウォレスと私は、Quantamize の XNUMX 人の共同管理メンバーです。 ウォレスはウォール街の機関投資家において傑出したキャリアを持ち、いくつかの大規模な資産管理ビジネスを経営するとともに、いくつかの成功したフィンテック新興企業の上級顧問および取締役を務めました。 私たちの XNUMX 人には、EAB Investment Group の Ed Boll、Bill Visconto、Jim Ryan、Arnim Holzer が加わります。 EAB はエリート オプション投資/取引会社であり、Quantamize のプリンシパルとは数年前から知り合いです。
つまり、暗号通貨が登場する前はこのテクノロジーを株式に使用していましたが、今では両方のテクノロジーを使用しています。 明らかな類似点と相違点がいくつかありますが、株から仮想通貨へ飛躍するためにどのように調整する必要がありましたか?
実際、私たちは最初に暗号通貨市場で実験することにしました。 私たちの立場からすると、市場は株式投資（および他の伝統的な資産クラス）では懐疑的な目で見られる可能性のあるさまざまなタイプのアプローチをより歓迎しているため、暗号通貨をもっと実験することがより合理的であると考えました。 例を説明しましょう。私たちは最初に、いくつかの機械学習アルゴリズムを使用するアプローチを暗号通貨に実装しました。 ML アルゴリズムは金融市場に適用すると不安定であることで知られるため、精度の安定性を高めるために複数のアルゴリズムを同時に使用することが合理的であると考えました。 もちろん、仮想通貨の価格データが非定常であるという事実も、この決定に大きく影響しました。 最終的な結果は、教師ありと教師なしの両方の多くの種類の機械学習アルゴリズムを一度に使用して、モデル化する各暗号を予測することです。 参考までに、私たちがモデル化する個々の暗号には、独自のアルゴリズムのバスケットがあります。 しかし、それはさておき、株価を予測するのは依然として簡単であることがわかります...暗号通貨の時系列データは不安定であるため、モデル化が非常に困難です。
なぜ暗号通貨市場に進出しようと思ったのですか？
企業として、私たちは暗号通貨とブロックチェーン運動全般の分散化の焦点に惹かれてきました。 私個人としては、初期段階からビットコインに関わってきました。 子供の頃、私は熱心なビデオ ゲーマー (FPS や MMORPG よりも RTS) でした。ゲームをするときに参加していた古いオンライン コミュニティとの類似点を考えると、暗号通貨コミュニティに惹かれるのは自然なことだと感じました。この分野のイノベーターも同じゲーマーです。
株と仮想通貨ではどちらが予測しやすいでしょうか? (「簡単」ではないかもしれませんが、どちらをより正確に予測しますか?
確かに、株のモデル化は簡単です。 私たちは株価のブラウン運動を盲目的に信じているわけではありませんが、暗号通貨で信頼できるものをほとんど見つけるよりも、株の基本的なドリフトを中心に構築する方が簡単であることは確かです。 前に述べたように、暗号通貨市場の不安定性により時系列データが非定常になり、トレーダーがこれらの市場に従来の定量的手法を適用する能力に重大な影響を与えます。
Quantamize ではどのような要素が考慮および分析されますか?
いくつかの要因と要因の派生物を見ていきます。 専門用語に惑わされることなく、さまざまな取引所（世界中で 200 以上の取引所を対象としています）にわたる裁定取引、取引高の傾向、センチメント データ、ブロックチェーン自体のデータ、さらには大規模プレーヤーやクジラの行動に焦点を当てています。 私たちのモデルは、これらすべての要因と、固有の時系列に組み込まれた減衰率を考慮します。
Quantamize ユーザーにとって、そのデータはどのように表示されるのでしょうか?
結果は非常に簡単な方法で表示されます。当社は、加入者が投資を決定するプロセスを簡素化するよう努めています。 取引シグナルは「購入」または「所有しない」のいずれかです。 なぜ「販売」ではなく「所有しない」を選択したのでしょうか? 私たちは、加入者に、本質的にデジタル通貨が表すものであるテクノロジーを、その初期段階で空売りしようとすることを推奨するのは賢明ではないと考えています。 このレベルの混乱を避けるために、私たちは「販売する」ではなく「所有しない」という言葉を使用することにしました。
ユーザーはこのデータをどのように使用する必要がありますか? 人々はコインの横に「BUY」または「SALE」と書かれているのを見ると、それが「すべて捨てろ！」という意味だと考えます。 あるいは「人生の貯蓄をつぎ込んでください！」 - しかし実際、これはどのような取引戦略を目的としているのでしょうか?
素晴らしい質問ですね。 私たちのシグナルは、購入/所有しないに基づいています。 さて、現実の世界では、ユーザーが自分の貯蓄のすべてを「買いシグナル」につぎ込むとは期待しませんが、「トレーダー」が「所有していないシグナル」を見た場合は、すべてを売るべきだと私たちは感じています。 これらの戦略は、暗号通貨の取引を検討している加入者向けに構築されていることに注意してください。 単に暗号通貨への「割り当て」を作成したいだけの加入者のために、私たちは特化したポートフォリオを作成しました。 これらのポートフォリオは、積極的で低ボラティリティのテーマ戦略を中心に構築されています。 当社は、ポートフォリオ全体のボラティリティを管理しながら、左テールのボラティリティにも特に重点を置く低ボラティリティ戦略を特に誇りに思っています。 私たちは、レフトテールリスクが今日の仮想通貨市場の投資家が直面する最大のリスクであると考えています。 私たちのファットプロトコル「cryptofolio」は、私たちが実行可能なユーティリティトークンと考えるデジタル通貨で構成されています。 当社は独自の形式の AI を使用して、これらのタイプの暗号通貨に興味のある加入者に対して非常にバランスの取れた割り当てを作成します。
少なくとも「通常は」正確な予測をどこまで行うことができますか?
通常、当社の取引シグナルについては 3 日以内の予測のみを行います。 なぜ3日だけなのでしょうか？ 仮想通貨市場の変化の速さを考えると、さらに先を効果的に予測することは難しいと考えています。 同様に、仮想通貨の短期的な動きを予測しようとすることは、どのレベルの精度であっても非常に困難です。 私たちは、機械学習モデルが高い精度スコアを持っていることを非常に誇りに思っており、購読者に可能な限り最高の推奨事項を提供する能力を損なうようなことは一切行いません。
現在の予測を共有してもよろしいですか? 短期的には最高/最悪のコインはどうでしょうか。長期的にも同様です。
はー、それは難しい質問ですね。 私たちは決してそこまで遠くには行きません。 しかし、一般的にどのコインが好きなのかと問われれば、それは間違いなく「ファットプロトコル」コインです。 ユーザーは基本的にテクノロジーの一部を購入しているため、定性的にユーティリティ トークンに偏っています。 それはさておき、読者が今どのコインを検討すべきかと尋ねられたら、私たちは間違いなくビットコインを購入すると答えるでしょう。 ビットコインと同様に、現時点では他の仮想通貨市場も同様です。 現時点では、相関関係が高すぎて分散傾向が低すぎるため、アルトコイン分野で小型株のコインを購入するのは正当化できません（これらの小型で流動性の低いデジタル通貨の背後にあるテクノロジーやブロックチェーンに関する知識が限られていると仮定して）。 アルトコインへの投資に興味がある方には、当社の多様化された低ボラティリティ戦略を使用することをお勧めします。
これを読んでいる人が Quantamize を無料で試してみたいと思っているなら、ぜひ試してみてください。 彼らは何をする必要があるのでしょうか?
完全に！ Quantamize では、クレジット カードを必要とせずに 21 日間の無料トライアルを提供しています。 サインアップして、Quantamize プラットフォームを試してみて、気に入るかどうかを確認してください。 無料トライアルメンバーは、無料トライアル期間中、プラットフォーム全体に完全にアクセスできます。
現地を訪れたときにまだ見えていない地平線はありますか？
私たちは今後数週間以内に、加入者がさまざまな種類のETFやビットコインの多様な配分を作成できる素晴らしい資産配分ツールをリリースする予定です。 リスク プロファイルとリスク バイアスに基づいて、ビットコインも含むマルチアセット アロケーションを想像してみてください。 このタイプの組み合わせを提供しているロボアドバイザーはありません。 過去数年間の最適な割り当ての結果を確認するために、ユーザーに最適な割り当ての結果をバックテストさせることもできます。 この素晴らしいツールを購読者に提供できることを本当にうれしく思います。
私たちと話す時間を割いてくださった Stephen に感謝します。次の URL で実際にご覧いただけます。 https://www.quantamize.com
著者： ロス・デイビス
Eメール： Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter：@RossFM
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